책 [가볍게 읽는 게임이론 경제학]

1. 게임 이론 역사

1928년

폰 노이만이 시작(가위, 바위, 보 이길 확률), 게임을 넘어 여러 경쟁 상황에서 최선의 수를 수학적으로 예측하는 것.

 

1950년 ‘내쉬 균형’

경쟁 하는 두 커피숍. 가격 높게 책정하면 손님을 잃고 낮게 책정하면 손익이 안좋다. 그러니 두 가게가 서로 같이 적절 균형점 찾는게 낮다.

 

1960년 냉전 시대 두 국가의 핵견제

1970년 상대방의 의도나 능력을 전혀 모를 때 합리적 선택 방법. 예를 들어 취업면접에서 기업과 지원자.

1980년 실제 행동이 얼마나 게임이론과 일치하는지 연구

‘최후통첨 게임’에서 손해를 감수 하더라도 불공정한 것을 선택 하지는 않는다. 인간은 이익뿐 아니라 공정성도 중요하게 여긴다.

오늘날은 온라인 광고, 커플 매칭 앱 알고리즘, 전자상거래 가격 책정 등 게임이론이 핵심적으로 활용 됨.

이제 게임 이론은 복잡한 상호작용을 이해하고 더 나은 해결책을 찾는데 필수 도구가 됨.

 

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죄수 딜레마와 협력

개인의 합리적 선택이 전체 이익과는 충돌 할 수 있다.

 

너무 잘 아는 이야기.

두 명의 범죄 용의자 체포 됨 – 각각 용의자를 다른 방에 가두고 똑 같은 제안을 함 – 범죄 자백하고 상대방을 배신하면 나는 석방 상대방이 10년형 – 두 사람 모두 침묵은 각 각 1년형 – 자신이 침묵하고 다른 사람이 자백하면 내가 10년형 다른 사람은 석방- 둘다 자백하면 5년형

결국은 개인적으로 자백이 합리적 선택으로 생각함.

 

이런 이기적인 상황에서 협력을 이끌어 내는 방법은? 이를 찾기 위해 전 세계 프로그램머들을 초청 토너먼트 실시. 이 토너먼트 승리 전략은 Tit-for-Tat 전략. 첫 만남 무조건 협력 그 다음에는 상대방이 직전 보여준 행동 따라하기. 직전에 상대가 협력하면 협력하고 배신하면 배신하는 것.

성공 이유. 첫번째 ‘친절’ 항상 먼저 협력으로 손을 내밀었음. 두번째 ‘보복’ 배신 당하면 즉각 보복. 세번째 ‘용서’ 상대방이 다시 협력하면 바로 용서하고 협력함.

에어비앤비나 우버 같은 서비스에는 서비스 제공자와 이용자 간 상호 신뢰가 핵심. 신뢰를 쌓는 방법은 상호 평가 시스템.

 

개인의 이기적 선택이 집단의 이익과 상충한다는 죄수의 딜레마. 그러나 반복적 상호 작용과 적절한 제도 설계 통해 협력 될 수 있다는 메시지도 전달함.

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내쉬 균형: 전략적 사고

 

1994년 노벨 경제학상을 수상한 이론. 영화 ‘뷰티풀 마인드’의 실제 주인공.

내쉬 균형이란 모든 플레이어가 자신의 전략을 바꾸지 않는 것이 최선일 때 그 시점에 도달한 상태 더 구체적으로는 상대방의 전략을 알고 있어도 자신의 전략을 바꾸고 싶지 않은 상태.

예를 들어 노사협상에서 근로자는 임금인상을 원하고 회사는 인상을 수용할지 거절할지를 판단해. 회사 입장에서 파업이 최악의 선택, 근로자 입장에서 파업 했는데도 수용 안되는 것이 최악. 그래서 둘다 파업 하지 않고 회사가 수용 할 수 있는 지점을 찾는 것이 내쉬 균형.

 

내쉬 균형 찾는 방법. A,B가 각 선택 시의 이익을 수치화 하여 나열 하는 것. 그렇게 서로 나열 하다 보면 수학적으로 균형점이 생김. 그것을 수치화 하여 상대방의 전략에 따라 확률을 섞어 최적점을 찾음

 

 내쉬 균형은 현실 세계 많은 문제를 해결하는데 도움이 됩니다. 온라인 쇼핑몰들의 가격 경쟁, 기업들간 광고 전략, 국가 간 무역 협상 등. 알고리즘 트레이딩 시스템에서도 핵심 역할을 함.

 

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신호게임과 정보의 비대칭

우리는 끊임없이 자신의 특성이나 정보를 다른 사람에게 전달하려 노력함. 하지만 정보는 동등한 수준의 정보를 가지고 있기 힘듭니다. 중고차 시장의 판매자와 구매자의 정보 비대칭. 이런 정보 비대칭 문제 해결 이론 ‘신호게임’

 

신호게임이란 정보 더 많이 가진 사람이 정보를 상대방에게 전달하기 위한 특정한 해동을 취하는 상황 분석.

 

기업에서 지원자의 생산성 판단은 지원자가 준 정보만으로 판단이 어려움.(정보비대칭)

이 때 교육 성취정도(신호)로 그 정보비대칭을 해결함.

능력이 뛰어난 사람은 교육 받는데 상대적으로 적은 시간과 노력이 듦 – 그러니 능력 높은 사람은 내 경쟁력을 높이기 위해서는 교육에 투자하게 됨.(이것이 신호)

 

고급 레스토랑이 인테리어 투자, 명품 브랜드가 긴 보증 기간 제공 모두 신호게임임. 자신의 우수성을 상대방에게 신뢰있게 전달하기 위해 비용을 감수하는 것.

 

중고차 딜러들은 구매자들에게 어필하기 위해 품질 보증 제도 도입 또는 시운전 기회 제공 같은 신호 장치 활용

 

브랜드 관리나 평판 구축 활동도 신호게임 관점에서 이해. 기업의 사회공헌 활동, 환경 정책 등은 회사의 지속 관리를 알리는 전략적 신호임. 비용이 들지만 장기적으로 기업 가치 향상에 기여.

 

명품 구매, 과시적 소비 등이 비합리적으로 보이지만 신호게임에서 자신의 특성을 효과적으로 전달하는 전략으로 이해 할 수도 있음.

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진화게임과 적자생존

생물 집단에서 생존하기 위해 선택한 행동 방식을 모두가 따라하는 것.

 

사슴들이 짝짓기 할 때 서로 뿔만 맞대고 겨루기 하는 것(어느 누구도 물어 뜯거나 하는 과격한 방식으로 자신을 과시 하지 않는다.)

벌이 꿀을 찾았을 때 다른 벌에게 이를 알리기 위한 춤을 추는 것.(개인 입장에서는 시간과 에너지 낭비지만 집단의 생존에 도움이 되어 진화적으로 안정적 전략이 됨)

철새들이 V자 대형 날아가는 것.

흡혈박쥐들이 사냥 실패한 동료에게 먹이를 나누어 주는 것.

침패지들이 사냥한 고기 나누어 목고 돌고래 들이 부상당한 동료 보호.

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경매 이론

온라인 쇼핑몰 ‘최저가 경쟁’할 때 경매 원리 작동. 구글 검색 광고 순위 정할 때도 경매 방식 사용.

 

경매를 시작 할 때 한번에 높은 가격 제시 vs 낮은 가격 시작 천천히.

 

[경매 방식]

1) 영국 경매. 흔히 우리가 TV 보는 방식. 경매사가 낮은 가격부터 높여가며 가격을 부르고 손을 든사람이 없을 때 마지막 손 든 사람 낙찰

→ 이 방식은 경쟁자의 반응을 살필 수 있어 천천히 따라가면 됨

2) 네덜란드 경매. 아주 높은 가격부터 시작해 낮추다가 처음으로 사겠다는 사람이 나오면 낙찰

→ 이 방식은 자신이 생각한 가치보다 약간 높은 가격에 손을 드는게 좋음

3) 1차 가격 밀봉 경매 가격을 밀봉 봉투에 넣고 가장 높은 가격 써낸 사람이 낙찰

→ 이 방식은 자신이 생각한 가치보다 약간 낮은 가격 써내는 것도 괜찮음(심리상)

4) 2차 가격 밀봉 경매. 가장 높은 가격 제시한 사람이 물건 사되 두번째 높은 가격을 지불.

→ 생각한 가치 그대로를 쓰면 됨

 

이 경매 방식 연구 결과 모든 방식이 다 비슷한 결과를 낳는다고 나옴.

 

하지만 현실에서는 ‘승자의 저주’가 발생 할 수 있음. 경매 이긴 사람이 손해 보는 상황.

석유 시추권을 두고 경쟁해서 낙찰 했지만 실제 석유 매장량이 적을 때.

 

[경매 이론의 중요성.]

첫째. 정보의 중요성. 경매 대상에 대한 정확한 가치 판단 필요

둘째. 전략적 사고 필요. 다른 참가자들의 행동 예측

셋째. 시스템 설계 중요성. 같은 가치라도 경매 방식 차이에 따라 결과가 달라짐.

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협상게임과 흥정 기술

 

‘최후통첩 게임’_협상 게임의 가장 기본적 모델

한 사람이 10만원을 받아 상대방과 나누는 방식 제안, 상대방은 이를 수락하거나 거절할 수 있음. 전통 경제학은 합리적인 인간이라면 1원이라도 받는 것이 이득이므로 무조건 수락할 것이라 생각. 하지만 사람들은 총액의 30% 미만으로 제시하면 받지 않음.

이로 인해 사람들은 단순 이익만 따지지 않고 공정성과 존중이라는 기분도 중요하게 여긴다는 것을 알게 됨.

‘존중의 경제학’ 노사협상에서도 회사가 제시하는 수준보다 그것이 얼마나 성의 있게 제안되느냐가 협상 성공의 핵심이다고 함.

이와 연결선상에서 협상은 상호간 신뢰구축이 중요함.

 

시간의 중요성. 예를 들어 부동산 거래에서 매도인이 급히 자금이 필요한 상황이라면 시간 지날수록 불리해져 협상력이 약화 됨.

2008년 금융위기 당시 리먼브라더스는 단기적 이해관계만 고려해 미 재무부와의 협상에서 실패. 같은 시기 메릴린치는 뱅크오브아메리카 협상에서 반대로 여유로운 태도로 임해 생존 가능.

 

많은 협상 전문가들은 첫 제안의 중요성을 강조. 첫 제안은 ‘닻 내리기 효과’를 가짐. 이것이 기준이 되기 때문에 최종 합의 가격에 강한 영향을 미침.

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허트비츼의 매커니증 설계이론

 

개인이 자신의 이익만을 추구하더라도 전체에 이익이 되는 규칙을 설계 하는 것.

학교 급식이 모든 학생에게 공평하게 음식 받도록 규칙 설정. 세계 탄소 배출량 감소 위해 국제 기준 설정하는 것까지.

 

이 설계의 가장 중요한 과제는 참가자들이 정보를 솔직하게 제공하도록 하는 것. 허위 정보 제공에 따른 패널티 부과, 정확한 정보 제공자에 추가 이익 제공, 전문가 인증 품질 보증 제도 등.

 

선착순이나 추첨 문제는 심각한 문제 야기 할 수 있음.(참여자들의 불만) 선착순을 하기 위해서는 그 시간에 참여 할 수 있어야 하는데 그러지 못한 환경에 있는 사람에게는 불이익을 줍니다. 모든 사람들이 자신이 원하는 것을 선호도 순서대로 적고 알고리즘을 통해 최적의 선택을 찾아내는 방법.

무도회장에 참여한 모든 남녀가 가장 행복한 짝을 찾아주는 원리.

혈액형 맞아야 하는 기증자-수혜자 시장에서도 활용.

 

구글 키워드 광고 경매 시스템은 단순 최고가 제시 광고주가 승리하지 않고 광고의 품질과 클릭률까지 고려되어 선정.(광고주의 능력까지 검토 됨)

 

공유 경제 플랫폼은 평판 시스템을 정교화 함. 서비스 제공자와 이용자가 서로를 평가함. 이로 인해 양자에게 좋은 서비스를 제공하고 예의 바르게 행동하도록 하는 동기가 됨. 이런 시스템이 없었다면 낯선 사람 집에 머무르는 공유 경제 서비스는 신뢰를 줄 수 없었을 것.

평판 가치는 실로 엄청남. 반복되는 게임에서는 장기적 관점과 전략이 얼마나 중요한지 보여줌. 1982년 타이레놀 독극물 투입 사건이 대처한 방법은 장기적 관점에서 신속하고 투명하게 대처해 오히려 신뢰도를 높은 대표적 성공 예시.